Имитационное моделирование
Задача 0
Фирма рассматривает проект по производству продукта. Менеджмент фирмы предполагает, что наиболее существенное влияние на реализацию проекта оказывают объем выпуска Q, переменные затраты V и цена P. Примерные диапазоны изменения этих переменных следующие:
| Показатели | Сценарий | ||
| худший | лучший | вероятный | |
| Объем выпуска Q | 800 | 1800 | 1400 |
| Цена за штуку P | 20 | 50 | 30 |
| Переменные затраты V | 40 | 15 | 20 |
Вероятности принять равными: худший: 0,2; лучший: 0,3; вероятный: 0,5.
Используя разработанные таблицы, произвести имитационное моделирование и проанализировать полученные результаты. Повторить расчеты для 1000 экспериментов и сравнить результаты.
Задача 1
Корпорация рассматривает проект, требующий первоначальных инвестиций в объеме 170000 ден. ед. Ожидаемые потоки платежей приведены ниже:
|
Год 1 |
Год 2 |
Год 3 |
|
90000 ±18% |
100000±17% |
110000±15% |
Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,2; максимум: 0,3; вероятное: 0,5. Годовая ставка доходности 5%, но может изменяться от 4% до 7%.
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 2
Корпорация рассматривает проект, требующий первоначальных инвестиций в объеме 150000 ден. ед. Ожидаемые потоки платежей приведены ниже:
|
Год 1 |
Год 2 |
Год 3 |
|
90000 ±15% |
90000±13% |
100000±10% |
Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,2; максимум: 0,2; вероятное: 0,6. Годовая ставка доходности 5%, но может изменяться от 4% до 7%.
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 3
Рассматривается двухлетний проект, требующий первоначальных вложений в объеме 200000 ден. ед. Согласно экспертным оценкам, приток средств от реализации проекта в первом году составит 100000, но может колебаться в пределах от 80000 до 150000. Во втором году наиболее вероятным является значение 100000, но изменения могут быть от 40000 до 150000. Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,2; максимум: 0,2; вероятное: 0,6. Норма дисконта равна 12%. Проведите имитационный анализ проекта. Выгоден ли этот проект фирме?
Задача 4
Рассматривается двухлетний проект, требующий первоначальных вложений в объеме 200000 ден. ед. Согласно экспертным оценкам, приток средств от реализации проекта в первом году составит 100000, но может колебаться в пределах от 80000 до 150000. Во втором году наиболее вероятным является значение 150000, но изменения могут быть от 130000 до 160000. Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,3; максимум: 0,3; вероятное: 0,4. Норма дисконта равна 12%. Проведите имитационный анализ проекта. Выгоден ли этот проект фирме?
Задача 5
Рассматривается двухлетний проект, требующий первоначальных вложений в объеме 200000 ден. ед. Согласно экспертным оценкам, приток средств от реализации проекта в первом году составит 100000, но может колебаться в пределах от 80000 до 150000. Во втором году наиболее вероятным является значение 200000, но изменения могут быть от 160000 до 240000. Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,25; максимум: 0,25; вероятное: 0,5. Норма дисконта равна 12%. Проведите имитационный анализ проекта. Выгоден ли этот проект фирме?
Задача 6
Предприятие рассматривает проект со сроком реализации 4 года. Первоначальные инвестиции составляют 5000 ден.ед., норма дисконта равна 6%. Потоки платежей и их вероятностные распределения приведены в таблице:
|
Год1 |
2000 |
3000 |
4000 |
|
Год2 |
3000 |
4000 |
6000 |
|
Год3 |
2000 |
5000 |
3000 |
|
вероятность |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 7
Предприятие рассматривает проект со сроком реализации 4 года. Первоначальные инвестиции составляют 5000 ден.ед., норма дисконта равна 6%. Потоки платежей и их вероятностные распределения приведены в таблице:
|
Год1 |
2000 |
3000 |
4000 |
|
Год2 |
3000 |
4000 |
6000 |
|
Год3 |
2000 |
5000 |
3000 |
|
вероятность |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 8
Предприятие рассматривает проект со сроком реализации 4 года. Первоначальные инвестиции составляют 5000 ден.ед., норма дисконта равна 6%. Потоки платежей и их вероятностные распределения приведены в таблице:
|
Год1 |
2000 |
3000 |
4000 |
|
Год2 |
3000 |
4000 |
6000 |
|
Год3 |
2000 |
5000 |
3000 |
|
вероятность |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 9
Корпорация рассматривает инвестиционный проект, первоначальные затраты по которому составят 100 000. Ожидаемые поступления от реализации проекта равны 50 000, 60 000 и 40 000. Ставка дисконтирования равна 10%. Значения поступлений могут варьироваться в пределах ±10%. Вероятности поступлений принять равными: минимум: 0,3; максимум: 0,2; вероятное: 0,5. Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 10
Финансовая компания создает фонд путем помещения в банк суммы в 60 000±17% руб., с последующим ежегодным пополнением суммами по 10 000±5% руб. Ставка по депозиту равна 12%±3% годовых. Проведите имитационный анализ проекта. Какова будет величина фонда к концу 6-го года и сможет ли компания приобрести участок земли за 200 000 руб. для последующей застройки?
Задача 11
Стоимость драгоценного камня, купленного за 100 т.р. возрастает ежемесячно в среднем на 0,5%, но эта ставка может меняться от 0,35% до 0,7%. Оценить стоимость украшения через 50 лет. Хватит ли этой суммы на покупку квартиры стоимостью 2000 тыс. руб., но эта стоимость также может варьироваться от 1900 тыс. до 3000 тыс.?
Вероятности принять равными для вероятного – 0,8, для наименьшего и наибольшего – 0,1.
Задача 12
Родители планируют подарить сыну на совершеннолетие квартиру стоимостью от 4 млн. руб. до 5 млн. руб. Наиболее вероятное значение – 4,2 млн. Для этого они ежемесячно с момента его рождения планируют вносить в банк постоянную сумму, равную 7000 руб. Но эта сумма может варьироваться от 6000 до 7500 руб. Ставка банка равна 10% годовых, но может меняться в диапазоне ± 2%. Хватит ли этих денег на планируемую покупку?
Вероятности принять равными для вероятного – 0,5, для наименьшего и наибольшего – 0,25.
Задача 13
Стоимость драгоценного камня, купленного за 120 т.р. возрастает ежемесячно в среднем на 0,7%, но эта ставка может меняться от 0,55% до 0,8%. Оценить стоимость украшения через 50 лет. Хватит ли этой суммы на покупку квартиры стоимостью 3000 тыс. руб., но эта стоимость также может варьироваться от 2500 тыс. до 3700 тыс.?
Вероятности принять равными для вероятного – 0,8, для наименьшего и наибольшего – 0,1.
Задача 14
Родители планируют подарить дочери на 20-летие квартиру стоимостью от 5 млн. руб. до 6 млн. руб. Наиболее вероятное значение – 5,3 млн. Для этого они ежемесячно с момента его рождения планируют вносить в банк постоянную сумму, равную 8000 руб. Но эта сумма может варьироваться от 6000 до 8500 руб. Ставка банка равна 11% годовых, но может меняться в диапазоне ± 2%. Хватит ли этих денег на планируемую покупку?
Вероятности принять равными для вероятного – 0,7, для наименьшего и наибольшего – 0,15.
Задача 15
Стоимость драгоценного камня, купленного за 110 т.р. возрастает ежемесячно в среднем на 0,6%, но эта ставка может меняться от 0,55% до 0,8%. Оценить стоимость украшения через 50 лет. Хватит ли этой суммы на покупку квартиры стоимостью 3000 тыс. руб., но эта стоимость также может варьироваться от 2500 тыс. до 3700 тыс.?
Вероятности принять равными для вероятного – 0,7, для наименьшего и наибольшего – 0,15.
Задача 16
Родители планируют подарить дочери на 20-летие квартиру стоимостью от 5,3 млн. руб. до 6 млн. руб. Наиболее вероятное значение – 5,8 млн. Для этого они ежемесячно с момента его рождения планируют вносить в банк постоянную сумму, равную 7000 руб. Но эта сумма может варьироваться от 6000 до 8500 руб. Ставка банка равна 10% годовых, но может меняться в диапазоне ± 1,5%. Хватит ли этих денег на планируемую покупку?
Вероятности принять равными для вероятного – 0,6, для наименьшего и наибольшего – 0,2.
Задача 17
Корпорация рассматривает проект, требующий первоначальных инвестиций в объеме 180000 ден. ед. Ожидаемые потоки платежей приведены ниже:
|
Год 1 |
Год 2 |
Год 3 |
|
90000 ±18% |
100000±17% |
110000±15% |
Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,2; максимум: 0,3; вероятное: 0,5. Годовая ставка доходности 5%, но может изменяться от 4% до 7%.
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 18
Корпорация рассматривает проект, требующий первоначальных инвестиций в объеме 160000 ден. ед. Ожидаемые потоки платежей приведены ниже:
|
Год 1 |
Год 2 |
Год 3 |
|
90000 ±15% |
90000±13% |
80000±10% |
Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,2; максимум: 0,2; вероятное: 0,6. Годовая ставка доходности 10%, но может изменяться от 6% до 12%.
Проведите имитационный анализ проекта.
Задача 19
Рассматривается двухлетний проект, требующий первоначальных вложений в объеме 210000 ден. ед. Согласно экспертным оценкам, приток средств от реализации проекта в первом году составит 100000, но может колебаться в пределах от 80000 до 150000. Во втором году наиболее вероятным является значение 100000, но изменения могут быть от 40000 до 150000. Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,3; максимум: 0,2; вероятное: 0,5. Норма дисконта равна 13%. Проведите имитационный анализ проекта. Выгоден ли этот проект фирме?
Задача 20
Рассматривается двухлетний проект, требующий первоначальных вложений в объеме 190000 ден. ед. Согласно экспертным оценкам, приток средств от реализации проекта в первом году составит 100000, но может колебаться в пределах от 90000 до 160000. Во втором году наиболее вероятным является значение 140000, но изменения могут быть от 130000 до 160000. Вероятности потоков платежей принять равными: минимум: 0,3; максимум: 0,3; вероятное: 0,4. Норма дисконта равна 15%. Проведите имитационный анализ проекта. Выгоден ли этот проект фирме?
Задача 21
Мы хотим вложить деньги в участок земли, стоимость которого от 60 000 до 90 000 руб. Оцените будущую стоимость участка земли через 15 лет при условии, что процентная ставка может меняться от 6% до 12%. Проведите имитационный анализ проекта. Каков риск того, что будущая стоимость участка земли будет меньше 200 000 руб?